Les Chef.fes de la Gestion du Risque des banques suivent de près la crise du plafond de la dette aux États-Unis. Quels sont les risques auxquels les banques sont confrontées en cas de défaillance des États-Unis ? Bienvenue dans l'article n°5 de la série CRO. Un article récent de MarketWatch souligne les inquiétudes croissantes autour de cette question et met en lumière les risques auxquels les banques sont confrontées en cas de défaut de paiement des États-Unis.
Un article récent de MarketWatch souligne les préoccupations croissantes autour de cette question et met en lumière les risques potentiels auxquels les banques pourraient être confrontées en cas de défaillance, peu probable mais possible, des États-Unis. Voici les principaux éléments à prendre en compte :
➡ L'empreinte des banques : Au cours des deux dernières décennies, l'exposition des banques au marché du Trésor a été multipliée par quatre, atteignant environ 4 000 milliards de dollars en mars.
➡ Une vulnérabilité accrue : L'impasse sur le plafond de la dette arrive à un moment critique pour les banques, en particulier les prêteurs régionaux qui sont déjà aux prises avec des problèmes de rétention des dépôts et l'impact de la hausse des taux d'intérêt.
➡ L'inquiétude du marché : Les bons du Trésor à court terme montrent déjà des signes d'inquiétude sur le marché. L'écart entre les bons du Trésor arrivant à échéance avant et après la date de défaillance potentielle s'est creusé de plus de 300 points de base, ce qui témoigne de l'appréhension croissante des investisseurs.
➡ Pertes potentielles : Bien qu'ils soient généralement considérés comme sans risque et très liquides, tout détenteur de bons du Trésor à court terme contraint de les vendre dans un marché volatil pourrait subir des pertes importantes.
➡ Défis en matière de capitalisation : Une défaillance des États-Unis pourrait entraîner une augmentation des pondérations de risque sur les bons du Trésor, ce qui obligerait les banques à lever des capitaux importants. Les banques pourraient avoir besoin de lever entre 160 et 320 milliards de dollars de capital pour compenser l'exposition.
Compte tenu de ces risques, il est essentiel que les responsables de la gestion des risques des banques soient proactifs dans la gestion et l'atténuation des retombées potentielles d'un scénario de défaillance des États-Unis. Voici quelques actions à envisager :
1️⃣ Tests de résistance : Effectuer des tests de résistance rigoureux pour évaluer l'impact d'une défaillance des États-Unis sur l'adéquation des fonds propres, la liquidité et la qualité des actifs de la banque. Identifier les vulnérabilités potentielles et élaborer des plans d'urgence en conséquence.
2️⃣ Surveillance renforcée des risques : Maintenir une surveillance vigilante de la dynamique du marché du Trésor, en suivant de près les rendements et les écarts à court terme du Trésor en tant qu'indicateurs de l'état d'esprit du marché.
3️⃣ Diversification et gestion des liquidités : Étudier les possibilités de diversifier le portefeuille de la banque et de réduire la dépendance à l'égard d'un seul type d'instruments de liquidité.
4️⃣ Engagement collaboratif : S'engager avec les autorités réglementaires, les pairs de l'industrie et les parties prenantes concernées pour partager les idées, les meilleures pratiques et les stratégies potentielles de gestion des risques.
En adoptant une approche proactive et en prenant les mesures appropriées, les responsables de la gestion des risques des banques peuvent permettre à leurs institutions de traverser cette période difficile avec résilience et confiance.
Restez à l'affût pour l'article n° 6 de la série CRO, dans lequel nous aborderons une autre préoccupation majeure des CRO du secteur financier.
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