Pour les Chief Risk Officers (CRO) du secteur bancaire, naviguer dans le paysage économique actuel n'est pas une mince affaire. L'augmentation récente, rapide et brutale, des taux d'intérêt ne fait qu'ajouter à leurs inquiétudes. Bienvenue dans l'article n°2 de la série consacrée aux Chief Risk Officers.
▪ La récente augmentation des taux d'intérêt était une mesure nécessaire pour lutter contre l'inflation. Cependant, comme tout médicament, elle a eu des effets secondaires inattendus. L'une des conséquences les plus importantes a été l'augmentation des pertes non réalisées sur les titres à revenu fixe détenus par les banques dans leurs bilans. Tant que ces pertes restent latentes, elles sont inoffensives. Cependant, l'utilisation de ces titres pour financer des sorties de fonds peut poser problème, car cela signifie que les banques réaliseront une perte lors de la vente. Les chargés de clientèle ont donc recours à la discipline séculaire de la gestion actif-passif et collaborent avec leur comité actif-passif (ALCO) pour gérer efficacement ces risques d'inadéquation entre l'actif et le passif.
Enfin, une augmentation des taux d'intérêt rend le service de la dette plus coûteux pour les emprunteurs. Par conséquent, les Client Relationship Officers se concentrent actuellement sur le suivi des performances des portefeuilles de prêts afin de détecter les signes de détérioration. Ils peuvent soumettre les portefeuilles de prêts à des tests de résistance, revoir les normes de souscription et s'assurer que les portefeuilles de prêts sont bien diversifiés entre les différents secteurs et les différentes zones géographiques.
Restez à l'affût pour l'article n° 3 de la série CRO, dans lequel nous aborderons une autre préoccupation majeure des CRO du secteur financier.
Facultas-Risques Services Conseils Inc.
#banks #interestrates du risque des modèles
