Gestion du risque de modèle : questions pour les décideurs

Pourquoi ce risque compte

Les modèles transforment des données et des hypothèses en éléments utiles aux décisions. Des erreurs, des hypothèses inadéquates ou un usage hors du périmètre prévu peuvent produire des résultats trompeurs. Même un modèle sophistiqué exige des responsables clairement désignés et des utilisateurs informés.

Cinq dimensions à examiner

La déclaration SS1/23 de la PRA organise ses attentes autour du recensement et de la classification des modèles, de la gouvernance, du développement et de l’utilisation, de la validation indépendante et des mesures d’atténuation. Il s’agit d’attentes prudentielles britanniques visant les établissements compris dans son champ d’application, et non d’une exigence canadienne universelle. Il faut vérifier la version en vigueur avant de l’appliquer.

Des questions concrètes

Quels modèles influencent les décisions importantes? Qui en est responsable et autorise leur utilisation? Quel examen critique indépendant a été effectué? Quelles lacunes dans les données et quelles hypothèses sont déterminantes? Que fait-on lorsque la performance se dégrade ou que le contexte d’utilisation change?

Rendre les limites visibles

Les documents décisionnels devraient préciser ce que le modèle permet d’établir, ses limites et les situations nécessitant une escalade. Des analyses complémentaires, des restrictions d’utilisation et un plan correctif peuvent être nécessaires. Le jugement humain doit lui aussi être documenté et remis en question.

Référence

PRA — SS1/23 (s’ouvre dans un nouvel onglet) (en anglais)

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Services — Gestion des risques d’entreprise et gouvernance

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